温州新闻综合频道:全国银行间同业拆借中心将于2月24日起试运行利率期权交易

admin/2020-01-05/ 分类:芜湖热点/阅读:

原标题:关于试点利率期权业务有关准备事项的通知

摘要 【外汇交易中心发布关于试点利率期权业务有关准备事项的通知】为更好发挥银行间利率衍生品市场对实体经济支持作用,满足市场成员利率风险管理需求,完善利率风险定价机制,经中国人民银行批复同意,全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)将于2020年2月24日起试运行利率期权交易及相关服务,请各市场成员积极做好业务开展的各项准备工作。(外汇交易中心)

  关于试点利率期权业务有关准备事项的通知

  银行间本币市场成员:

  为更好发挥银行间利率衍生品市场对实体经济支持作用,满足市场成员利率风险管理需求,完善利率风险定价机制,经中国人民银行批复同意,全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)将于2020年2月24日起试运行利率期权交易及相关服务,请各市场成员积极做好业务开展的各项准备工作。现将有关事项通知如下:

  一、 交易时间

  每周一至周五(国家法定节假日调整除外)北京时间9:00-12:00,13:30-17:00。

  二、 交易品种

  挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权。期权类型为欧式期权。

  三、交易报价

  (一)交易权限

  已开通利率互换交易权限的市场成员需提交《利率期权市场交易成员申请表》,申请开展利率期权交易。其他市场成员除提交申请表外,还需提交内部操作规程、风险管理制度等。

  请有意参与利率期权交易的市场成员,于2020年2月7日前递交申请。

  (二) 交易方式

  交易中心提供对话报价和点击成交两种交易方式。各市场机构应根据自身需求开展利率期权交易。

  (三)报价机构

  交易中心组织报价机构通过交易系统以点击成交报价等方式向市场提供利率期权双边报价,并进行日终波动率曲线报价。

  利率互换曲线报价机构可向交易中心申请成为利率期权报价机构,有意者请于2020年2月7日前与交易中心联系。

  (四)系统接口

  即日起开放申请下行接口,包括CSTP接口和CMDS接口。

  (五)利率期权培训

  为提高市场成员业务准备效率,交易中心拟于2020年1月中旬在北京、上海开展利率期权业务培训。具体安排另行通知。

证监会:龙磁科技等3家公司首发过会

【龙磁科技等3家公司首发过会】今日首发上会的3家企业:安徽龙磁科技股份有限公司、苏州赛伍应用技术股份有限公司、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司均成功过会。(证监会)

  四、联系人信息

  业务联系人:

  刘奕成 021-20693787 liuyicheng@chinamoney.com.cn

  接口联系人:

  刘猛超 021-38585457 liumengchao@chinamoney.com.cn

  特此通知。

  全国银行间同业拆借中心

  2019年12月31日

  【延伸阅读】

  银行间隔夜利率跌破1% 机构称短期现象不可持续

  跨年资金需求旺盛,年内资金却备受“冷落”。昨日,短端资金利率进一步下行,银行间市场隔夜利率跌破1%,这是自今年7月份以来,隔夜利率创下的新低。与此同时,DR007加权平均利率也已降至年内最低点,利率水平在1.4%左右。

  但跨年资金利率仍然小幅上行。自本月中旬开始,14天资金利率累计上行约54.5个基点,自昨日开始,覆盖跨年的7天资金利率也小幅上行9.9个基点。市场交易人士表示,由于目前市场存在降准预期,属于市场短期现象,这一利率水平不可持续。

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